Lezioni di Finanza Matematica
II edizione

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

Questo libro nasce dalla volontà di organizzare una serie di note e appunti raccolti nel corso degli anni per le lezioni del corso di Modelli matematici per la finanza, sia per studenti di indirizzo economico–statistico, sia per quelli di indirizzo matematico–fisico. Nel libro sono dunque presentati sia i concetti–base della matematica finanziaria (composizione dei tassi di interesse, flussi di cassa, attualizzazione, arbitraggio, ecc.), sia un riepilogo dei principali strumenti del calcolo delle probabilità (variabili aleatorie, funzioni caratteristiche, valore atteso condizionato, martingale, introduzione al moto browniano, ecc.), utilizzando solo tecniche matematiche basate sul calcolo differenziale–integrale e sull’algebra lineare. Con tali strumenti sono quindi affrontate alcune tra le principali tematiche della moderna finanza matematica: valutazione di derivati, analisi del rischio, mercati a reddito fisso. Le lezioni si prestano quindi all’uso per un corso di Finanza matematica di uno o due moduli di 4–5 crediti ognuno, sia per studenti che non hanno ancora affrontato in modo organico argomenti di matematica finanziaria (per es. matematica o ingegneria), sia per studenti con una preparazione economico–finanziaria ma meno orientata a certi aspetti del calcolo delle probabilità.

SINTESI