Rischio/rendimento degli strumenti finanziari, asset allocation e valutazione delle performance

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

Il testo, ricco di esempi semplici e concreti, è rivolto a tutti coloro che professionalmente si occupano di mercati finanziari. Le tecniche per l’analisi degli strumenti finanziari con riferimento ai mercati del reddito fisso, azionario e dei derivati, il modello di portafoglio di Markowitz e il CAPM introducono gli elementi fondamentali dell’economia dei mercati finanziari. All’asset allocation è dedicato un capitolo a cui si aggiungono, perché strettamente legati, i metodi di misurazione e valutazione delle performance. Nella parte finale sono sintetizzati gli elementi di matematica e statistica indispensabili insieme ad alcuni esercizi svolti tratti dalle sessioni passate dell’esame EFA.

SINTESI