Informativa      Aracneeditrice.it si avvale di cookie, anche di terze parti, per offrirti il migliore servizio possibile. Cliccando 'Accetto' o continuando la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più
Accetto
Estratto da
ATTI DEL XIV CONVEGNO DI TEORIA DEL RISCHIO
Estimating Value-At-Risk for Italian Peak-Load Portfolio: a Kalman Filter Approach
pagine: 67-92
DOI: 10.4399/97888548182795
data pubblicazione: Giugno 2008
editore: Aracne