Fractal view of charts
Un nuovo metodo per comprendere l’andamento dei Mercati Finanziari ideato in Italia

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

La “Fractal View of Charts(R)” rappresenta una sintesi di studi su indici, azioni, ecc. che individua “quattro regole” di comportamento per capire l’andamento dei mercati finanziari. Non esiste un lavoro così specifico e dettagliato sulla materia. Il nuovo metodo considera le variazioni dei prezzi dipendenti da “fattori esogeni” e da “fattori endogeni”. Questi “fattori di dipendenza” vengono divisi in due “sistemi complessi adattivi dinamici (“complex adaptive dynamic systems”), che interagiscono tra loro. Il metodo parte dall’assioma che tutti i grafici finanziari si possono considerare degli “oggetti frattali”, poiché godono delle loro proprietà; sono “auto-simili” (self-similar), “auto-affini” (self-affine), “multi-frattali” (multi-fractals) e godono di “invarianza di scala” o “scale invariance”. La “terza regola” rafforza l’idea di una “dipendenza dei prezzi”, individuando tre differenti tipologie di memorie: “Memoria a Breve Termine” o “Short Term Memory”, “Memoria a Medio Termine” o “Intermediate Term Memory” e “Memoria a Lungo Termine” o “Long Term Memory”. La “quarta regola” migliora l’approccio di investimento sui Mercati, con l’individuazione di tre diverse “tipologie di Mercato”: “Mercato Stabile” o “Stable Market”, “Mercato Regolare” o “Regular Market” e “Mercato Irregolare” o “Irregular Market”. Il libro si compone di due parti: una teorica ed una pratica. Vengono studiate ed analizzate oltre duecento figure, tra tabelle e grafici finanziari, dal 2005 al 2015.

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